[서평] 인공지능 시대의 경제 - 금융 AI의 이해

이 서평은 제이펍의 <IT 전문서 리뷰어 3기> 활동의 일환으로 출판사로부터 책을 제공받아 작성되었습니다.

 

 

 

금융은 인류 문명과 함께 발전해온 중요한 사회적 시스템이다.

 

금융의 본질은 자원을 효율적으로 배분하고, 위험을 관리하며 경제적 가치를 창출하는데 있다.

 

금융의 본질을 실현하기 위해서는 방대한 양의 정보와 정교한 분석이 필요하다.

 

데이터의 중요성은 여기서 시작한다. 금융 시스템은 수 많은 거래와 상호작용을 통해 엄청난 양의 데이터를 생성한다.

 

단순히 데이터를 모으는 것만으로는 충분하지 않다. 방대한 데이터를 어떻게 분석하고 활용할 것인가가 금융의 성공을 좌우하는 중요한 요소다. 이 지점에서 AI가 중요한 역할을 한다.

 

이 책은 금융과 AI의 융합을 다루고 실무적인 사례와 실습을 통해 독자들이 직접 경험하고 이해할 수 있도록 한다.

 

각 주제에서 실무에 필요한 기본적인 고려 사항이 담겨 있으니, 경제에 대해 잘 알지 못해도 천천히 읽다보면 어느새 많은 지식을 습득할 수 있을 것이다.

 

 

금융과 핀테크에서의 AI

미래의 금융은 고객 중심의 서비스와 효율적인 금융 운영을 위한 AI 기술의 결합으로 큰 변화를 맞이하게 될 것이다.

 

준비된 자에게는 기회를, 과거에 머물러 있는 자에게는 위기가 닥칠 것이다.

 

1장에서는 금융 분야에서 AI 기술이 금융 서비스와 거래 방식에 미치는 긍정적인 변화와 가능성을 살펴본다.

 

금융과 AI의 관계를 깊이 있게 들여다보고, 이 관계가 어느 수준까지 왔는지, 또 앞으로는 어떻게 될지에 대해 논의한다.

 

 

금융 투자 영역에서의 AI

금융 투자는 그 자체로 굉장히 광범위하므로, AI와 연관된 금융 투자에 중점을 두고 살펴볼 필요가 있다.

 

모든 투자 방법론에 AI 기술을 적용할 수 있지만 여기서는 퀀트 투자와 알고리즘 트레이딩에 초점을 맞추어 살펴본다.

 

퀀트 투자는 체계적$_{systematic}$ 투자 방법론으로, 전통적으로 뚜렷한 가정에 기반한 통계 모델을 사용해 투자 결정을 내렸다.

 

이와 반대되는 개념인 재량적$_{discretionary}$ 투자는 기계가 아닌 인간 투자자의 경험과 직관에 따라 투자 결정을 내리는 방식이다.

 

재량적 투자에서도 AI 도구를 적극적으로 활용하는 시대에 진입했다. 그 중에서 머신러닝과 딥러닝 기술이 퀀트 투자에 접목되면서 이전의 가정 기반 투자 방식에서 벗어나, 복잡한 패턴이나 비선형 관계를 탐색하는 새로운 투자 방식으로 발전했다.

 

퀀트 투자로 얻은 투자 아이디어나 전략을 알고리즘으로 구현해 실제 투자 활동에 적용하는 것이 알고리즘 트레이딩이다.

 

결론적으로 논의하고자 하는 금융 투자 방법론은 체계적인 투자 방식에 속한다. 알고리즘 트레이딩과 퀀트 투자는 물론이고 AI 기술을 활용한 투자 방식도 이에 포함된다.

 

 

AI 기반의 신용 리스크 모델링

머신러닝 기반의 신용 평가는 비교적 성숙한 분야이다.

 

신용 리스크는 현대 신용 사회에서 중요한 역할을 한다. 이를 관리하는 것은 금융 기관에게 매우 중요한 과제이며, AI 기술의 발전은 이 분야에서 혁신을 가능하게 했다.

 

신용 리스크 관리는 금융 기관이 대출을 실행하기 전에 고객의 신용 위험을 평가하고, 이를 기반으로 대출 여부와 조건을 결정하는 과정이다.

 

이 과정에서 AI는 다양한 데이터를 분석해 고객의 신용 상태를 보다 정확하게 예측하고, 금융 사기를 방지하며 기관이 신용 위험을 더 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는다.

 

이 장에서는 신용 리스크 관리 개요부터 시작해 신용 리스크 관리 시스템의 구성, 로지스틱 회귀를 사용한 스코어 카드 개발 방법, 신용 평가 모델 개발에 필요한 사전 지식, 머신러닝 기반 신용 평가 모델 개발의 전 과정을 다룬다.

 

특히 Optbinning 라이브러리를 활용한 신용 평가 모델 개발 방법에 대해서도 자세히 살펴볼 예정이다.

 

 

AI를 활용한 금융 사기 거래 탐지 및 예방

금융 사기는 점점 더 정교하고 다양해지고 있으며, 개인과 기업 모두에게 큰 손실을 초래할 수 있다.

 

이에 대응하기 위해 AI와 머신러닝 기술은 금융 사기 거래 탐지 및 예방 분야에서 중요한 역할을 하고 있다.

 

빅데이터를 분석해 사기 행위의 패턴을 학습하고, 실시간으로 의심스러운 활동을 감지해 사용자에게 경고한다.

 

이 장에서는 AI와 머신러닝/딥러닝 기술이 금융 사기 거래 탐지 및 예방에 어떻게 적용되고 있는지 탐구한다.

 

금융 사기의 주요 유형과 특성을 살펴보고, AI가 이러한 도전에 어떻게 대응하기 있는지 분석한다.

 

특히, 지도 학습과 비지도 학습 방법을 사용한 머신러닝, 딥러닝 기반의 사기 거래 탐지 모델을 직접 만들어보는 실습이 있다. 이 실습으로 이론을 써먹어볼 수 있을 것이다.

 

 

총평

ChatGPT가 보여준 놀라운 성과는 모든 산업에 혁신적인 변화를 불러왔다.

 

금융에서도 AI가 수 많은 데이터와 복잡한 거래 패턴을 풀어내는 결정적인 역할을 하고 있다.

 

이 책을 통해 핀테크, 리스크 관리, 사기 탐지 등 다양한 분야에서 문제를 해결하는 것을 알 수 있다.

 

해결하기 위한 과정에 도달하기까지 배경 지식 또한 자세하게 설명되어 있어 금융에 대해 잘 모르는 독자들도 쉽게 접근할 수 있을 것이다.

 

‘기술 탐구에서 더 나아가, 기술이 어디에 어떻게 쓰이는지에 대한 숲과 나무를 동시에 볼 수 있다’는 추천사처럼, 책이 정말 자세하게 잘 작성되었다.

 

이 책을 다 읽고 난 후에도 금융과 AI를 연관지어서 생각할 수 있기를 기대한다.